Иллюзорная экономика

Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года «за применение психологической методики в экономической науке», продемонстрировал, как человеческими поступками во всех сферах деятельности, включая экономику, руководит не рациональный выбор, а интуиция. Франц Кафка написал роман «Замок», где герой по имени К., сталкиваясь с запутанный и сложным миром, будучи не в силах осмыслить его рационально, страдает от испуга и безысходности. Мне кажется, два эти произведения дают нам ключ к пониманию процессов современной экономики.

Для демонстрации своих идей Канеман проводил эксперименты, где студенты-математики делали эмоциональный или, по выражению автора, «необоснованно интуитивный» выбор в решении поставленных задач вопреки простым законам теории вероятности. Рациональное поведение человека вообще, в том числе теория рационального выбора в экономике не раз подвергалась обоснованному сомнению многими учеными и философами. Однако, сами термины «рациональный выбор» и «экономика» напрямую относятся к сфере человеческих отношений и психических процессов. Эти понятия относительны, расплывчаты и субъективны.

Для понимания глубины проблем, связанных с нечеткостью формулировок терминов, можно обратиться к другой науке - физике, законы которой кажутся более осмысленными и проверенными экспериментами. Физики делают множество вычислений, относящимся к «реально наблюдаемым» явлениям природы, таким как гравитация и излучение света.
Например, когда мы говорим слово «гравитация», мы можем не только написать математические формулы, но и запустить спутник, орбита которого с высокой степенью точности будет подчиняться этим формулам. У нас есть уверенность, что формула орбиты спутника не будет зависеть от настроения главы академии наук после последней реформы.

Ценность физики заключается в математически точных предсказаниях и соответствии наблюдаемым явлениям. Но это еще не все. Конечно же в основе физики лежит вера в то, что область изучения, то есть Природа с большой буквы, в принципе доступна для познания и ведет себя в соответствие с открытыми законами более или менее постоянно. Хотя и этому постоянству, как выяснилось, есть пределы: возможно, Вселенная не вела себя так, как сейчас во время большого взрыва 13,7 млрд. лет назад, возможно, она не ведет себя так при больших энергиях или при каких-то других условиях.

К сожалению, в физике тоже все не так гладко, как кажется, на первый взгляд.
При более пристальном рассмотрении термин «реально наблюдаемое явление» может показаться не менее расплывчатым, чем термин «рациональный выбор инвестора».
Физики говорят о так называемом модельно-зависимом реализме.  У человека нет никакой другой возможности воспринимать Природу, кроме как пропуская информацию через встроенные модели своего собственного мозга, через собственную психику. Именно в психике рождается то, что мы называем «информация» - наслоение на внешний сигнал.
Допустим, мы видим красное спелое яблоко, но в природе нет понятия «яблоко», «красный» или «спелый». На самом деле глаз регистрирует лишь поток фотонов определенной длины волны или определенной энергии, по которому мы косвенно делаем вывод, о наличии созревшего вкусного яблока. Если углубиться в эти размышления, все, кажется, еще хуже. Термины «определенная энергия», «поток фотонов» или «длина волны» тоже лишь вербальные конструкции нашего мозга, помогающие нам осознавать «объективную реальность», если ее вообще можно сознать и если она существует.

Всякий раз, когда физика делает новые открытия, мы можем осуществить более точные и глубокие вычисления, построить приборы, ракеты и бомбы. Но открытие таких теорий, как квантовая механика, еще больше запутывают наше понимание того, что же такое красное яблоко на самом деле?
 Яблоко состоит из атомов, атомы из кварков, а кварк - это комбинация сложных понятий: «частица», «энергия», «материя», «волна», «вероятность», «квантовая суперпозиция». Мы никогда не увидим этот загадочный кварк глазом «в чистом виде», и никогда не сможем зарегистрировать его прибором, так как он физически неотделим от других своих собратьев кварков. Более того, квантовый подход ставит вероятности поведения частиц и траектории их движения в зависимость от факта их наблюдения «сторонним наблюдателем», на роль которого претендует сознание человека.

Сознание и психика имеют особенную роль в физике. Несмотря на то, что мозг состоит из кварков, точно так же, как и яблоко, и  подчинен тем же законам Природы, что и вся Вселенная, он обладает чем-то еще, некоторым феноменом, наличие которого позволяет ему  быть «сторонним наблюдателем»  той самой «объективно существующей»  природы, которую иначе просто негде было бы наблюдать. И как выяснили физики сам факт наблюдения является принципиальным для свойств физической системы, которая ведет себя иначе до и после факта наблюдения, как если бы наблюдатель делал выбор, влияющий на вероятность событий. Во всяком случае, ничто из известного в природе, кроме сознания, такого выбора делать не в состоянии. 

И все же среди физиков пока преобладает мнение, что вычисляемые свойства яблока, его масса и скорость могут быть определены из формул вне ощутимой зависимости от психических состояний самого физика. Иными словами, у физиков на данный момент нет серьезных сомнений в объективности, независимости от сознания существования природы и ее законов. Хотя, остается открытым вопрос о роли человеческого сознания. Либо сознание и психика являются функциями мозга, материального объекта, работа которого полностью предопределена законами физики и химии, либо это нечто принципиально иное.

С экономикой, как наукой дело обстоит иначе. Эта наука из разряда социальных дисциплин, изучающих деятельность групп людей. Речь здесь не идет о вычислении свойств «объективно существующей» вне сознания человека природы. Предметом изучения является, собственно, ряд явлений, возникающих целиком и полностью внутри пространства психических процессов человека, внутри сознания. Фундаментальные законы экономики, которые мы читаем в учебниках, по всей видимости, ничего не сообщают нам о Вселенной, атомах, молекулах и потоках энергии. Они претендуют на роль обоснования и предсказания поведения человека, которое целиком и полностью является следствием психического, а не физического процесса.

Возьмем для примера фундаментальный закон спроса и предложения. Согласно этому закону, в частности, при повышении цены некоторого товара спрос должен уменьшаться, а при увеличении спроса цена должен подниматься. Конечно же формулировка этого законе не возможна без отсылок к «прочим факторам» таких, как мода на товар или, говоря иначе, субъективные вкусы или даже настроения потребителя.

К сожалению, экономисты просто не склонны применять научные методы также строго и придирчиво, как это делают физики, в противном случае достаточно было бы одного эксперимента, чтобы поставить под сомнение фундаментальность такого закона.
Казимир Малевич нарисовал четыре варианта своего знаменитого «Черного квадрата», что в четыре раза увеличило его предложение на рынке. Это, по всей видимости, должно было значительно сбить цену данного товара по сравнению с «Белым квадратом» или «Красным квадратом» того же автора. Однако, в вопросах формировании цен на все эти разновидности предметов торговли мы окунаемся в бездну субъективности человеческих оценок, что доставит удовольствие любому искусствоведу, но не экономисту.

Фундаментальность закона спроса и предложения тускнеет прямо на глазах. Возможно, если не брать множество исключений подобного рода, то такой закон имеет право на существование и характеризует свойство психики человека оценивать более редкие предметы более по более высокой цене, если, конечно на эту психику не действуют «прочие факторы». Но психика человека и, особенно, социальная психология не такая простая вещь, чтобы убрать эти «прочие факторы». Иначе, почему, например, так эффективна реклама?

Зададим простой вопрос. В каких социальных группах мы подозреваем склонность к тому или иному выбору и при каких обстоятельствах? Это здоровые или психически больные люди? Может быть они принадлежат религиозной группе, в которой действуют запреты на те или иные товары? Может быть идет война и царит голод? Может кто-то из них угнетен смертью близких? Экономическая теория не принимает это во внимание, имея дело с абстрактным усредненным человеком, точнее плоской проекцией человека, которая прямолинейно стремится к простым и четким действиям, якобы обусловленным эволюцией.
Но насколько правомерно формулировать «фундаментальные» законы экономики в отрыве от частного психического состояния той или иной группы людей, которая, как предполагается ведет себя согласно этим законам? Насколько правомерно понятие «рациональный выбор» применительно к поведению групп людей в рамках экономической теории?

Например, такой персонаж, как «рациональный инвестор» всегда добивается прибыли при наименьшем риске при полном отсутствии у него других человеческих особенностей, влияющих на поведение. Это условное понятие, помогающее работать модели . В физике также множество подобных понятий: «материальная точка», «черное тело». Физики в шутку объединяют такие понятия термином «сферический конь в вакууме». В Природе не встречается таких вещей, но они помогают построить модель и провести полезные вычисления, а полезность этих вычислений подтверждается экспериментом.

Правомерность того, что в модели отброшены реальные свойства физических объектов всегда подтверждается достижением необходимой точности вычислений. Все знают, например, что планеты не движутся по эллипсам, отклонение от идеальных орбит вызывается сложной системой гравитационных взаимодействий с другими планетами, в ряде вычислений этим можно пренебречь, однако при управлении искусственными спутниками требуется вводить эти поправки, иначе спутники перестанут выполнять свои задачи. В любом эксперименте физик знает, как изменяется точность вычислений, если пренебречь тем или иным реальным явлением, таким как трение о воздух при движении ракеты. Если физик забудет учесть сопротивление воздуха, спускаемый аппарат может сгореть в слоях атмосферы, но в школьных задачах сопротивление воздуха не учитывается.

В экономике, как мы уже отметили, никто не использует столь строгие научные подходы. Никто не утруждает себя численной оценкой влияние разных психологических факторов на поведение в рамках теории того или иного процесса. Если, например, теория говорит, что дюрация облигации является мерой чувствительности цены к изменению процентных ставок, то подразумевается, что «рациональный инвестор», прочитав учебник, купит облигации с меньшей дюрацией при одинаковой доходности, чтобы уменьшить свой риск. 
Но если инвесторы поддались панике или иным настроениям при плохих политических новостях или просто наделали глупостей в массовом порядке, то мы можем обнаружить значительные «аномалии» в колебаниях цен. Дело даже не в том, как часто встречаются «аномалии», а в том, как это влияет на экономическую теорию? Что, если данные отдельного взятого рынка в отдельно взятое время покажут совсем другой закон?

Статистические и структурные проблемы реально существуют в экономике и повсеместно распространены. Однако в силу того, что предсказания теории в других, не аномальных случаях бывают точны и являются удобным ориентиром при формировании экономической политики, экономисты склонны объяснить феномен, который кажется аномалией, без необходимости отказа от самой теории.
Не вызывающим возражений является предположение, что лицо, которое принимает решение, пытается максимизировать получаемую пользу от владения таким объектом, как облигация, при условии различных ограничений, в том числе по риску. Большинство экономистов находят это формальное значение теории рационального выбора таким очевидным, что никогда не подвергают его сомнению, и не задаются например, таким вопросом, как вопрос о делегировании принятия решений группам, мотивация которых может отличаться от мотивации  лиц, вкладывающих деньги. Действительно, одной из важнейших характеристик современного рынка, является участи в нем структур, управляющих привлеченными, заемными средствами, при этом конечная мотивация при управлении наемными менеджерами может сильно различаться для институтов регулирования, инвестирования или управления инвестициями.

Несогласованность мотивации различных групп, действующих на финансовых рынках приводит к таким явлениям как возникновение и последующий крах обеспеченных долговые обязательства ( Collateralized debt obligations, CDO), приводящие к триллионам убытков и переосмыслению понятия «рациональное инвестирование».
 
Экономическая теория, призванная изучать поведение групп людей, как мы видим, полностью игнорирует аномальное поведение людей, не утруждая себя вопросом, насколько при этом падает точность вычислений в частных случаях.
Если продолжить эту мысль, экономическая теория не изучает поведение людей, а предписывает людям некоторое узкое и однобокое поведение, сводящееся к термину «рациональный выбор».
Чтобы та или иная экономическая теория заработала, по-видимому, требуется согласие тех или иных групп людей ограничить свое поведение согласно этой теории. В силу таких понятий как «вера», «традиция», «авторитет» и «приверженность» экономический учебник становится верным только потому, что он написан и прочитан. Это похоже на согласие любителей живописи заплатить за картины Казимира Малевича. Еще это похоже на игру в шахматы, где игроки соглашаются двигать фигуры строго согласно установленным правилам, а не лупить друг друга по голове шахматной доской. Бой без правил, возможно, привел бы к более быстрой и эффективной, хотя и «не рациональной» победе над гроссмейстером. Красота шахматной теорий именно в ограничении действий на поле.

Но, как выяснил Канеман, люди не склонны действовать в рамках узкой теории, им нравится прибегать «необоснованной интуиции» гораздо чаще, чем это предполагается, во всяком случае, когда речь идет о действиях в условиях неоднозначности. Этот факт в общем-то не является чем-то новым, специалисты в области психиатрии, психологии давно отмечают главенствующую роль подсознательных процессов, эмоционального фона в принимаемых человеком решениях.

Настоящая проблема заключается в том, что правильность или ложность того или иного выбора в процессе психической деятельности человека вещь относительная и субъективная. Ценность выбора определяется внутри психического процесса и нигде более. Как мы уже отмечали выше, само понятие выбора связано исключительно с уникальной ролью психики, нигде в Природе выбор не осуществляется и ценность (рациональность) выбора невозможно отмерить относительно каких-то абсолютных ориентиров. Так же как физическое время и нельзя измерить безотносительно к системе координат в физике.

Несмотря на то, что феномен сознания не раскрыт еще учеными, можно с уверенностью утверждать, что психические состояния работают в неразрывной связи с физическими процессами мозга и понятием «информация». Если принимается какое-либо решение, оно мотивированно внутри психики всем комплексом протекающих ментальных процессов. В таком контексте любое принятое решение одинаково рационально, то есть мотивировано изнутри самого феномена сознания и ничем более.  Поэтому, если шахматист решает ударить соперника шахматной доской, то это рационально внутри его психического процесса в данный момент только потому, что это и был его выбор в данный момент. Никакой другой рациональности не существует в природе также, как не существует абсолютного времени.  Во многом это обусловлено тем, что в психике индивидуума нет отдельной «комнаты», где проживает функциональность по имени «шахматист», или другой комнаты, где проживает «инвестор», каждый из которых принимает «рациональные» решения в рамках узких контекстов. В контекст любого решения вплетено все многообразие подсознательных и сознательных образов, эмоций, чувств, стремлений, знаний, инстинктов.

Тогда о какой, собственно, рациональности выбора рассуждают экономисты? Вероятно, о такой рациональности, при которой верна их теория. Круг замыкается. Рациональность выбора является не реальным свойством групп людей, а ограничением, необходимым для правильности теории, требованием ее существования.
Экономисты, по сути, отказались, в отличие от социальных психологов, изучать реальное поведение человеческих групп, обусловленное психическими процессами, несмотря на то, что в самом определении экономической науки звучит некий намек на такое изучение . Получается, что сформировать «рациональный выбор» в экономике легче, чем убедится, что он имеет место на самом деле.

Экономисты, подобно Кафке строят сложные Замки экономической теории, где действуют меняющиеся правила, которые каждый раз ускользают от пристального внимания и анализа новичка, попавшего в Замок. Но только герою К., можно решать чему он верит и чему не верит в этом Замке и мы следим за сознанием этого героя, потому что только внутри него и разворачивается вся эта сложная картина.  Но за всем этим неудержимо нарастает чувство трагизма и неустойчивости всего происходящего.

Экономические понятия усложняется, экономисты изобретают все новые и новые инструменты с экзотическим свойствами, и продолжают «изучать», то есть, как мы показали выше, формировать «рациональный выбор» по отношении к этим инструментам.

«Рациональный выбор» формируется, но по графикам рыночных котировок на бирже мы можем отследить, насколько нервозно поведение. И каждая новая волна кризиса подсказывает нам, что нельзя было пренебрегать тем, что имеет главную роль в процессе - феноменом психики.


Рецензии
Прочитал с интересом, поскольку и сам давно считаю, что многие т.н. "экономические теории" не столько объясняют что-либо по-научному, сколько в нужном направлении промывают мозги массам, чтобы побудить их закопать свои денежки на конкретном "поле чудес". И тут, конечно же, будет рулить именно психология.
Нечасто можно встретить подобные материалы, особенно на литературном сайте, тем ценнее.
(Некоторые собственные соображения могу предложить в разделе "С.С.С.Р.-2000". Разумеется, при наличии интереса и желания.)

С уважением,

Андрей Девин   16.12.2015 14:34     Заявить о нарушении
Андрей, спасибо за отзыв и понимание. С удовольствием ознакомлюсь с вашей статьей.

Тимофей Ковальков   16.12.2015 15:08   Заявить о нарушении
На это произведение написано 6 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.