один на один с уолл стрит

Название как нельзя лучше отображает тему сегодняшней статьи.
Фактически все кто торгует на бирже  сталкиваются один на один с биржевыми профессионалами
Начну с самого простого :
1)Между компаниями и акциями которые торгуются на бирже под именем компаний существует пропасть !
2) Лозунг:" Деньги должны делать деньги!" это то что все понимают, но не представляют как из денег сделать реальные деньги.
Если найдется "некто "кто хочет с вами поделиться золотым граалем, попросите у него налоговую декларацию прибыли за последний год
3)Банки и брокерские компании предлагают взять ваши деньги и "правильно" их вложить, что бы для вас якобы заработать деньги.
Это  миф и мошенничество тк вы подписываете договора "о рисках и убытках" где вся ответственность возлагается на вас
4)Если у вас успешный бизнес ,вы дружите с математикой и разбогатели исключительно благодара здравому смыслу ,
то это ближайший путь спустить все свои накопления.

5)Вы прочитали тонны литературы в поисках откровения по трейдингу, не торопитесь воплощать в жизнь сочинения авторов. Почему?
 Потому что никто не будет делиться с вами секретами как делать деньги ,не будет устраивать тренинги тратить свое драгоценное время,
не будет сидеть в соцсетях и рассказывать как его стратегия помогла подписчикам получать 70%годовых.

6)"Зарабатывают деньги быки и медведи, а свиней отправляют на бойню" на мой взгляд эта самая мерзкая фраза капитализма
7)Не будьте самоувереными Не покупайте всё сразу диверсифицируйте портфель
8)Ищите слабые акции! Хищники не атакуют хищников, в противном случае это привело бы к истреблению вида.

9)Не шортите акции "аристократов"

10)Не подменяйте победителей проигравшими

11)Будьте гибкими. Самые большие проигрыши я совершил из за непоколебимой веры в математику

12)То что знаете вы, знают все

13)Будьте быком а не медведем. Счет можно обнулить из за повторной покупки брокером финансового инструмента
Слишком большое колличество коротких позиций означает большой дефицит акций для покрытия открытой позиции .

14)Старайтесь не шортить тк акции эмпирически являются совокупностью производственных фондов
и отображают ставку цб которая приводит к инфляции и удорожанию производственного фонда.

И напоследок открою секрет которым пользуются инстуциональные инвесторы крупные взаимные фонды

1)на дневном годичном часовом фрейме откладываются числа фибоначи 60% 50%
там где они пересекаются более трех раз вы соответственно покупаете или продаете
Для консерваторов
2)откладывается число фибоначи в 68% и параллельно рассчитывается историческая волотильность
(в россии этого индикатора нет ) это позиция случается редко раз в 2,5-5 лет
А для тех кто не хочет рисковать вообще
Земля и Золото

А для особо одаренных так называемых "наркоманов" фондового рынка напишу статью про опционы
                часть2
На официальном сайте CME Group, в раздел рынок, инвестиции, опционы,
можно найти фразу такого характера:
Если у вас есть интересная математическая модель, добро пожаловать к нам,
мы рады вас выслушать.
На самом деле, если вы изложите вашу волшебную модель, то они с легкостью создадут
алгоритм исключающий возможность заработать деньги
Добро пожаловать на биржу!!!

А теперь немного истории
В 1970 году Майрон Шоулз и Фишер Блек создали формулу, которую в дальнейшем назовут
уравнение Блека-Шоулза, с четырьмя переменными, которая позволяет хеджировать рискованные позиции.
Как это работает простыми словами:
У вас валюта номинирована в долларах, а по контракту вам необходимо приобрести товар номинированный в евро.
Время до сделки 180 дней. В течении полугода отношение на валютную пару евро /доллар может измениться
В результате чего может вырасти контрактная стоимость товара и вы потеряете деньги
Что бы избежать потери, хеджируется позиция купив или продав опцион используя дельту нейтральную
Теперь вы четко осознаете что ХЕДЖИРОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАС ОТ УБЫТКОВ, НО ЗАБИРАЕТ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ.

Но вернемся к Майрону Шоулзу. В 1994году создается компания long term capital management в штате Конектикут
Джоном Мериузером, который был на тот момент вице председателем salomon brothers, руководителем отдела торговли облигациями.
А членами директоров становятся Майрон Шоулз и Роберт Мнртон Лауреаты Нобелевской премии по экономики в области хеджирования
Да, да те самые которые и создали уравнение опционов.
Стратегией компании было применение моделей в отклонении цены между казначейскими облигациями США Япония Великобритания.
Поясню для читателя, вы находите отклонение в облигации торгующей на разных биржах, дорогую продаете дешевую покупаете.
Если хорошо подумать можно пойти куда дальше и использовать премии опционов на Казначейские облигации.
Покупаете премию опциона а другу премию продаете покрываете опционом облигацию создавая нейтральную позицию с разницей в прибыли.
(подобную операцию мне не разрешили произвести в 2012году на Чикагской товарно сырьевой бирже закрыли терминал )
Так вот Фонд просуществовал 4года , 23сентября 1998 года компания рухнула ,вместе со всеми лауреатами нобелевской премии.
Но формула осталась потомкам.

Теперь покажу как распределяются игроки на опционах ФОТО
В верхней части крупные банки, менеджмент которых запрещает производить рискованные сделки .
В нижней части простаки, те которые верят (бесконечно и беспричинно) что акция вырастет или упадет(вообще apple шортить не следует даже ради прикола)
Почему их называют лохами ( в словаре Даля лох псковский лоховес, разиня, шелопай не путать с жаргоном обозначаюшим жертву)потому что стоимость премии опциона
не может быть абсолютно низкой .Это больше похоже на казино в Лас Вегасе, где участники бездумно спускают деньги.
ВЫ СТОИТЕ ТО ЧТО ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПРЕМИЮ, НЕ ЦЕНТА БОЛЬШЕ(мою фразу возьмите на заметку)

В середине диаграммы основная масса игроков
В процессе торговли премии растут, но как говорится деревья не могут расти до небес и биржевые маклеры это знают
Крупные банки и фонды начинают продавать колы и путы далеко вне денег.Но ценообразование происходит на спотовом рынке где правят деньги а не деривативы
И когда коротких позиций открыто процентов 80%, те основная масса трейдеров решила что финансовый инструмент переоценен и будет обесцениваться
То волшебным образом вне правил и логики и здравого смысла "кто то" переворачивает позиции.
Такое поведение дает полное основание считать рынок манипулируемым.
Только так можно объяснить эту модель поведения финансового инструмента изменять направление движения против основной массы игроков
 А если без конспирологии занимайте позицию 20% игроков там где нет логики против компонентов уравнения.
Решите уравнение но только результат запишите наоборот...

И напоследок немножко юмора. На ум  пришла смешная история, в Великобритании  больному с болезнью Альцгеймера
назначили гормон дофомин для поднятия настроения и "очистки мозгов" так сказать реабилитация после стационара
А рядом с домом стояло казино. После прошедшей дофоминотерапии пациент стал выздоравливать, но при этом вынес всю мебель
 технику и опустошил семейные кошельки. Близкие бедняги обратились к лечащему врачу с требованием компенсации ущерба .
Дело в том что если поднять уровень дофомина ,то такие действия приводят к желанию играть в азартные игры ,
скажем так он излечился сбросив лишние фунты.

Если у кого возникли  вопросы пишите, постараюсь ответить Сколько обойдется по цене?
 Как говорила одна знакомая девушка на мою просьбу дать мне один лист А4,

-Пока бесплатно!